Testing the performance of credit risk rating systems

Bc. Andrej Jankola

Diplomová práce

Anotace:

Implementácia ESG do bankových procesov novou legislatívou CRR 3 a CRD VI spolu s povinnosťami definovanými environmentálnou legislatívou adaptuje bankový sektor na ciele EU pod názvom „Fit for 55“ a klimatická neutralita do roku 2050. Do budúcna je možné, že ESG faktory v interných modeloch ako je PD, budú musieť obsahovať komplexné environmentálne informácie. Práca sa preto zaoberá vytvore-ním environmentálneho koeficientu aplikovaného do vzorkového modelu PD aby poukázal na dopad implementácie environmentálnych faktorov.

Abstract:

The implementation of ESG in banking processes by the new CRR 3 and CRD VI legislation, together with the obligations defined by the environmental legislation, will adapt the banking sector to the EU's "Fit for 55" and climate neutrality by 2050 targets. Going forward, ESG factors in internal models such as PD may need to include comprehensive environmental information. Therefore, this thesis deals with the development of an environmental coefficient applied to the PD sample model to show the impact of the implementation of the environmental factors.

Keywords

ESG, Credit, Risk, Rating, Model, CRR, CRD, Environmental, Coefficient

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2024
• Vedoucí: Lukasz Prorokowski
• Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a právo / Finance a právo