Zátěžové testování bankovního systému

Bc. Kateřina Drápalová

Master's thesis

Stress testing banking system

Anotácia:

Předmětem této diplomové práce je posouzení finanční stability bankovního systému ve vybrané zemi. První část je zaměřena na teoretický přehled o finanční stabilitě a vybraných zátěžových testech. Ve druhé části jsou rozebrány zvolené studie zabývající se koncepcí vlastních testů. Třetí kapitola detailně objasňuje metodologii zátěžového testu včetně tvorby dílčích modelů a zátěžových scénářů, na jejichž základě jsou spočítány predikce čistého zisku a kapitálu pro celý bankovní systém. Ve čtvrté kapitole jsou shrnuty výsledky provedeného testu a posouzena finanční stabilita bankovního systému.

Abstract:

The goal of the submitted thesis is to assess financial stability of selected banking system. The first part is focused on theoretical overview regarding financial stability and selected stress tests. The second part analyzes appropriate papers where the authors’ own stress tests are introduced. The third chapter describes in detail the methodology of the test presented here including the sub-models and the stress scenarios which are both used to model projections of net income and capital for the whole banking system. The fourth chapter summarizes the results of the conducted stress test and uses them to assess financial stability of the banking system.

Kľúčové slová

Německo, finanční stabilita, zátěžové testování, kapitál, bankovní systém, Germany, financial stability, stress testing, capital, banking system

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
• Vedúci: Ph.D. Oleg Deev
• Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance