Využitie bootstrapových technik v ekonometrii

Róbert Mitterpach

Bachelor's thesis

Využití bootstrapových technik v ekonometrii

Abstract:

Cílem této bakalářské práce je přiblížit základné bootstrapové techniky používané v ekonometrii, představit jejich význam, možné obměny a použití v ekonometrickém programu. Popsat jejich výhody oproti metodě nejmenších čtverců ve formě méně přísných, ale o to reálnějších předpokladů. Připravit zápis bootstrapových procedur do ekonometrického programu. Na průřezových datech a časových radách porovnat odhady a intervaly spolehlivosti získaných pomoci metody nejmenších čtverců, reziduálního bootstrapu a bootstrapu s prevzorkovaním pozorovaní na málo početních náhodných podvýběrech z dostupných dat. Bootstrapové techniky poskytli přesnější výsledky jako metoda nejmenších čtverců.

Abstract:

Aim of this thesis is to introduce the reader to the basic bootstrap techniques used in econometrics, to present their variations and importance. Results of the ordinary least squares model, residual bootstrap and case resampling bootstrap will be presented and compared on cross-sectional data and time series from small numbered random subsample from the available data. Bootstrap was shown to improve numerical performance of ordinary least squares model.

Abstract:

Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť základné bootstrapové techniky používané v ekonometrii, predstaviť ich význam, možné obmeny a použitie v ekonometrickom programe. Popísať ich výhody oproti metóde najmenších štvorcov vo forme menej prísnych, ale o to reálnejších predpokladov. Pripraviť zápis bootstrapových procedúr do ekonometrického programu. Na prierezových dátach a časových radách porovnať odhady a intervaly spoľahlivosti získaných pomocou metódy najmenších štvorcov, reziduálneho bootstrapu a bootstrapu s prevzorkovaním pozorovaní na málo početných náhodných podvýberoch z dostupných dát. Bootstrapové techniky poskytli presnejšie výsledky ako metóda najmenších štvorcov.

Keywords

reziduální bootstrap, metoda nejmenších čtverců, bootstrap s prevzorkovaním pozorování

Keywords

ordinary least squares, case resampling bootstrap, residual bootstrap

Keywords

metóda najmenších štvorcov, bootstrap s prevzorkovaním pozorovaní, reziduálny bootstrap

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 21. 6. 2012
• Supervisor: Jan Zouhar
• Reader: Irena Šindelářová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii