Lucie Štětková

Diplomová práce

Zpětné testování modelů odhadu měnového rizika na bázi VaR

Backtesting of FX Rate Risk Models on VaR Basis
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prostřednictvím zpětného testování posoudit kvalitu odhadu Value at Risk na hladině spolehlivosti 99 % pomocí různých modelů. Odhad hodnoty Value at Risk bude stanoven pro vybrané měnové kurzy. Value at Risk bude měřena prostřednictvím denních výnosů za období sedmi let. Modelování výnosů bude uskutečněno využitím modelů normálního rozdělení pravděpodobnosti, variance …více
Abstract:
The aim of this thesis is on the basis of backtesting to assess the quality of the estimate Value at Risk at the 99% confidence level by using different models. Estimating the Value at Risk will be determined for the selected exchange rates. Value at Risk is measured through daily returns for a period of seven years. Modeling of returns will be done of using a normal probability distribution models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Gabriela Bulas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava