Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods – Filip Habarta
Filip Habarta
Doctoral thesis
Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods
Modelování úvěrového rizika portfolia pomocí vícestavových modelů kombinovaných s metodami analýzy přežití
Abstract:
Modelování kreditního rizika má dnes mnoho podob a často úzce souvisí s procesem jeho oceňování. V této práci se zaměřujeme na detailní studium průběhu splácení úvěru v čase. Toho chceme dosáhnout pomocí zavedení modelu v redukovaném tvaru, který umožňuje predikovat pravděpodobnosti nastání rozdílných událostí souvisejících s pozdním splácením úvěru, a který je současně zaměřen na samotné nesplacení …moreAbstract:
Credit risk modelling takes many forms today and often is in close connection with credit pricing. We are focusing on the study of the loan process in detail and follow it over a period of time while knowing its actual state. We want to achieve that by defining a Reduced form model that can predict probabilities for various events of loan delinquency with a special focus on loan default. The proposed …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/90801
Thesis defence
- Date of defence: 5. 9. 2023
- Supervisor: Ivana Malá
- Reader: Tomáš Cipra, Tatiana Šoltésová
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
HABARTA, Filip. \textit{Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-state Models Combined with Survival Methods}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Praha: University of Economics, Prague. 2023. Available from: https://theses.cz/id/yqhl59/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90801
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Modern approach to Survival Analysis
Lukáš Boček -
Machine learning and other robust approaches at the service of survival analysis: Alternatives to selected methods in statistical inference and prediction
Lubomír Štěpánek -
Javascriptová knihovna pro tvorbu interaktivních polí webových formulářů
Jakub Šafránek -
Analýza kreditného rizika P2P lending spoločností
Matej Varkonda -
Analýza kreditného rizika P2P lending spoločností
Martin Koreň -
Modelování kreditního rizika na P2P trzích
Tamara Trojáková -
Opakované půjčky v P2P úvěrování
Klára Kašná -
Performance of credit risk models in P2P lending
Martin Španko