Matematické modely měření kreditního rizika bank

Bc. Lucie Vernerová

Diplomová práce

Mathematical models for measuring credit risk

Abstract:

The thesis is focused on the construction of models for measuring credit risk. The main objective is to desribe a principle of estimation probability of default and explain credit scoring with using logistic regression. Parameters estimation and interpretation, their significance testing, comparison of quality models and discriminatory power are presented not only from theoretical view. Discussed methods are also applied on sample data.

Abstract:

Diplomová práca je zameraná na konštrukciu modelov merania kreditného rizika bánk. Hlavným cieľom je popísať princíp odhadu pravdepodobnosti zlyhania a vysvetliť tvorbu skóringových modelov s využitím logistickej regresie. Odhad a interpretácia parametrov, testovanie ich významnosti, porovnávanie kvality a diskriminačnej sily modelov sú predstavené nie len na teoretickej úrovni. Diskutované metódy sú aj aplikované na vzorku dát.

Klíčová slova

kreditné riziko, pravdepodobnosť zlyhania, Probability of Default, logistická regresia, skóringové modely, Mertonov model

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
• Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie