Yuling Li

Diplomová práce

Risk Estimation and Backtesting

Risk Estimation and Backtesting
Anotace:
The financial market always fluctuates. The most popular risk measures is Value of Risk. We introduce the four methods for VaR estimation.They are historical simulation method, filtered historical simulation, analytical solution and Monte Carlo method. In order to verify the different VaR estimation approaches, we utilize backtesting on chosen time series, which are Kupiec's unconditional coverage …více
Abstract:
The financial market always fluctuates. The most popular risk measures is Value of Risk. We introduce the four methods for VaR estimation.They are historical simulation method, filtered historical simulation, analytical solution and Monte Carlo method. In order to verify the different VaR estimation approaches, we utilize backtesting on chosen time series, which are Kupiec's unconditional coverage …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma