Jozef Zákalický

Diplomová práce

Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování

Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading
Anotace:
V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována …více
Abstract:
In this diploma thesis we used cointegration relationship between two stock indexes to create automated trading system. Cointegration analysis include Dickey- Fuller test, Engle-Granger test and Johansen cointegration test. Based on their result we build regression models to describe relationship between technical indicator and price of Standard and Poor´s 500 stock index. In the end is programmed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Martin Diviš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75580