Zpět na vyhledávání

Jozef Zákalický

Master's thesis

Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování

Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading
Abstract:
V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována …more
Abstract:
In this diploma thesis we used cointegration relationship between two stock indexes to create automated trading system. Cointegration analysis include Dickey- Fuller test, Engle-Granger test and Johansen cointegration test. Based on their result we build regression models to describe relationship between technical indicator and price of Standard and Poor´s 500 stock index. In the end is programmed …more
 

Keywords

regrese akciový index technická analýza algoritmické obchodování kointegrační analýza

Keywords

cointegration analysis stock index technical analysis regression algorithmic trading
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/75580

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2019
  • Supervisor: Milan Fičura
  • Reader: Martin Diviš

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75580