CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis – Anastasiia Krol
Anastasiia Krol
Master's thesis
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Index Volatility CBOE a Analýza Struktury Volatilní Rizikové Prémie
Abstract:
Tato diplomová práce představuje přehled relevantních informací o indexu volatility CBOE, nejprve poskytuje následující teoretické základy: definice, odhad a modelování historické, stochastické a realizované volatility s hlavním zaměřením na implikovanou volatilitu a její atributy, jako je volatilní úsměv a riziková prémie volatility v rámci modelu CAPM. Popsané modely odhadů volatility zahrnují GARCH …moreAbstract:
This thesis represents the overview of the relevant information on the CBOE Volatility Index providing theoretical background on definition, estimation and modelling of historical, stochastic and realized volatilities. The main focus is on implied volatility and attributes, such as volatility skew and volatility risk premium, in terms of CAPM model. The described models of volatility estimations include …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/77077
Thesis defence
- Date of defence: 6. 6. 2019
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: David Chval
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/77077
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Vysokofrekvenční data a predikce volatility
Daniel Stašek -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
Využití futures vázaných na indexy volatility k zajištění akciového portfolia
Adam Smiga -
Volatility forecasting of selected US equities
Egor Dushin -
Effect of Implied Volatility on FX Carry Trade
Lukáš Varga -
Vysoce stericky náročné \recke{beta}-enaminonové a \recke{beta}-diketiminátové ligandy a jejich komplexy
Jan Všetečka