Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets – Danyang Pan
Danyang Pan
Master's thesis
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
Abstract:
This thesis is focused on testing the weak form efficiency in different stock markets using linear and nonlinear methods of testing. For the purpose of this thesis we utilized daily time series of Chinese, Japanese and British stock markets in the period from 2003 to 2015. Chinese stock market was approximated by Shanghai and Hong Kong stock markets. In this thesis, we evaluated the weak form of efficiency …moreAbstract:
This thesis is focused on testing the weak form efficiency in different stock markets using linear and nonlinear methods of testing. For the purpose of this thesis we utilized daily time series of Chinese, Japanese and British stock markets in the period from 2003 to 2015. Chinese stock market was approximated by Shanghai and Hong Kong stock markets. In this thesis, we evaluated the weak form of efficiency …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/113608
Thesis defence
- Date of defence: 24. 5. 2016
- Supervisor: Petr Seďa
- Reader: Tomáš Tichý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
PAN, Danyang. \textit{Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2016. Available from: https://theses.cz/id/zfl3gz/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Testing the efficient market hypothesis: an event study approach
Roman Demko -
Arbitrage in the ForexMarket: Emerging versus Developed market
Jith Joy -
Applications of event study methodology for measuring of a market reaction
Munkh-Od Dashdondog -
Analysis of Factors that led to Financial Crisis in 2007 within the Context of Efficiency Market Hypothesis
Kristián Kredatus -
Artificial Intelligence methods for decision making
Gaurav Keshavkumar Patel