Využitý Shiny, grafického nástroje pro R, ve statistické praxi

Jakub Petráček

Bachelor's thesis

The use of Shiny, a graphical tool for R, in statistical practice

Abstract:

Tato práce se zabývá časovými řadami akcií a jejich analýzou. Využívá prostředí vytvořeného v jazyce R s pomocí grafického nástroje Shiny. Práce je zaměřena na problematiku akciového investování. Představuje způsoby, jak k takovému investování lze přistupovat a osvětluje jeho základy. Modeluje časové řady pomocí několika vybraných metod a pomocí těchto metod se snaží určit jejich pravděpodobný budoucí vývoj. Dotýká se základů moderní teorie portfolia, která vychází z práce Amerického ekonoma Harryho Markowitze. Ten poukazuje především na důležitost vztahu mezi výnosem a rizikem a jak je možné pomocí diverzifikace aktiv celkové riziko portfolia snížit. V práci jsou jeho závěry popsány a práce stručně představuje, jak probíhá proces vytváření individuálního investičního portfolia. Vytvořený nástroj dokáže v reálném čase ceny akcií analyzovat, vytvářet jejich predikce a zhotovit základní typy investičních portfolií.Cílem práce je zjednodušení problematiky investování do akcií za pomocí prostředí, které je schopno v reálném čase časové řady cen akcií zobrazovat, analyzovat a vytvářet základní investiční portfolia.

Abstract:

This thesis deals with time series of shares and their further analysis. It uses an environment created in R language with the Shiny graphical tool. The thesis is focused on problematics connected with investing into shares. It introduces many ways to approach this type of investing and clarifies its basics. Modelling time series with several selected methods and using these methods it is trying to determine their likely future development. It touches on the fundamentals of modern portfolio theory based on the work of American economist Harry Markowitz. His work points on the importance of the relationship between yield and risk and how diversification of assets can reduce the overall portfolio risk. In thesis his conclusions are described, and thesis briefly presents the process of creating an individual investment portfolio. The created tool can analyse stock prices in real-time, create their predictions and make basic types of investment portfolios.The aim of this thesis is to simplify some problems of investing in shares using and environment which can display, analyse and create investment portfolios of share prices in real time.

Keywords

Analýza, Predikce, Teorie Investování, Investiční portfolia, Jazyk R, Shiny, Časové řady

Keywords

Time Series, Analysis, Forecasting, Investment theory, Investment portfolios, R language, Shiny

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 13. 6. 2019
• Supervisor: Jan Fojtík
• Reader: Karel Šafr

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii