Analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou v České republice

Evgeniya Denisova

Bachelor's thesis

Analysis of the relationship between inflation rate, exchange rate, unemployment rate and repo rate

Anotácia:

V této bakalářské práci je provedená analýza vztahů mezi mírou inflace, mírou nezaměstnanosti, měnovým kurzem a repo sazbou na základě čtvrtletních časových řad pro Českou republiku od roku 2002 aţ do roku 2015. V první části je vysvětlena základní ekonomická teorie inflace, nezaměstnanosti, měnového kurzu a repo sazby. Druhá část je zaměřená na ekonometrickou teorii časových řad, jejich modely a testy, podle kterých je provedená analýza v praktické části. Jako předběţný krok je sestaven VAR model a zjištěna maximální délka zpoţdění. Po ověření vlastností náhodných sloţek je odhadnut kointegrační vztah. Následně je sestaven VEC model a na základě statisticky významných odhadů proměnných jsou popsány dlouhodobé a krátkodobé vztahy mezi ekonomickými veličinami.

Abstract:

In this thesis is made analysis of the relations between inflation rate, unemployment rate, exchange rate and repo rate based on quarterly time series for the Czech Republic from year 2002 till year 2015. In the first part is explained the basic economic theory of inflation rate, unemployment rate, exchange rate and repo rate. The second part is focused on the theory of econometric time series, their models and tests, according to which the analysis is carried out in the practical part. As a preliminary step is compiled VAR model and determined the maximum lag length. After verifying the characteristics of random elements is estimated cointegration relationship. Subsequently, is assembled VEC model and based on statistically significant estimates of the variables are described long and short relations between economical variables.

Kľúčové slová

VAR, vektorový model korekce chyby, inflace, kointegrace

Keywords

vector error correction model, inflation, VAR, cointegration

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
• Vedúci: Elena Kuchina
• Oponent: Ondřej Čížek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii