Bayesovský přístup k identifikaci dynamických ekonomických modelů

Bc. Kamil Babula

Diplomová práce

A Bayesian approach to the identification of dynamic economic models

Anotace:

Ve své práci se zabývám bayesovskými odhady dynamických modelů finanční volatility. Na začátku vysvětluji, co to volatilita je, představuji některé její typické vlastnosti a popisuji model GARCH používaný k jejímu odhadu. Další část pojednává o bayesiánské ekonometrii, vysvětluji její základní teoretické koncepty, a pak některé praktické postupy při jejím odhadování. Na konec tyto dvě věci skloubím dohromady a odhadnu pomocí bayesovského přístupu model GARCH(1,1).

Abstract:

In my thesis I am concerned with A Bayesian approach to the identification of dynamic models of financial volatility. At the beginning I explain what volatility is, present some of basic properties of volatility and describe GARCH model, which is often used to estimate volatility. Next part deal with Bayesian econometrics, I explain its basic theoretical ideas and some practical guides for Bayesian estimation. At the end I estimate GARCH(1,1) model with use of Bayesian approach.

Klíčová slova

GARCH model, volatilita finančních dat, bayesiánská ekonometrie, bayesiánské numerické metody

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie