Vít Hanzal

Master's thesis

Modelování volatility finančních časových řad

Volatility models of financial time series
Anotácia:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem výnosů a jejich vlastnostmi, ze kterých se následně odvíjí i pojem volatility. V diplomové práci jsou diskutovány vlastnosti volatility a vybrané externí faktory, které volatilitu ovlivňují.Hlavním cílem diplomové práce je tvorba vhodných modelů a nalezení takových modelů, které jsou nejvhodnější pro popis vývoje časové řady volatility. K úkolu modelování …viac
Abstract:
The main objective of this thesis is to acquaint the reader with term „inkrement“ and its properties, from which the term of volatility is beeing subsequently derived. Throughout the thesis we discuss properties of volatility and selected external factors which influence the volatility itself. The main aim of this thesis is finding and creation of suitable models, which are most applicable for description …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedúci: Milan Bašta
  • Oponent: Markéta Arltová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76561

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika