Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
conditional heteroskedasticity modelsKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
(Kateřina Nováková)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
(Barbora Dlouhá)2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/38110 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma
Analysis of the Relationship Between Stock Prices and Their Volatilities
(Ao Long)2022, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/146952 | Finance / | Práce na příbuzné téma
Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant
(Simona Tarabová)2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/i7nol/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma
Modelling the Volatility of Stock Markets
(Zhuo Zhang)2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/107009 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma