Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
 (Matěj Drahokoupil)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
 (Martin Dúbravský)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
 (Jakub Maštalíř)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/12087 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)