Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

GJRGARCH

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
 (Barbora Dlouhá)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/38110 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza volatility akciového trhu ČR
 (Julia Maximova)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76644 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Modelování volatility finančních časových řad
 (Vít Hanzal)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76561 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Modelování volatility indexu PX
 (Anna Dvořáčková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32498 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
 (Martin Dúbravský)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
 (Jana Dembinská)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic