Theses on the same topic (having an identical keyword):
GJRGARCHKeywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
(Barbora Dlouhá)2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/38110 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic
Analýza volatility akciového trhu ČR
(Julia Maximova)2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/76644 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic
Modelování volatility finančních časových řad
(Vít Hanzal)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/76561 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic
Modelování volatility indexu PX
(Anna Dvořáčková)2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/32498 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
(Martin Dúbravský)2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
(Jana Dembinská)2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic