Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
GJRGARCHKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
(Barbora Dlouhá)2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/64809 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma
Analýza volatility akciového trhu ČR
(Julia Maximova)2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/76644 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Modelování volatility finančních časových řad
(Vít Hanzal)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/76561 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma
Modelování volatility indexu PX
(Anna Dvořáčková)2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/32498 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
(Martin Dúbravský)2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
(Jana Dembinská)2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma