Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
VolatilitaKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Parciální diferenciální rovnice druhého řádu s aplikacemi ve finanční matematice
(Anna Vymětalová)2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/c80l9/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
(Michael Gatter)2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/1847 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Numerické řešení časově závislých parciálních diferenciálních rovnic
(Zuzana Havranová)2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/vd269/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma
Impact of intraday volatility on option pricing
(Pavel Tomek)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/81582 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
(Radoslav Fekeč)2024, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/94520 | Ekonometrie a operační výzkum / | Práce na příbuzné téma
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Dynamic Score-Driven Models
(Petra Tomanová)2017, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/82443 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
(Kateřina Nováková)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Empirical Analysis of Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis Models in Option Pricing
(Radoslav Fekeč)2024, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/94520 | Ekonometrie a operační výzkum / | Práce na příbuzné téma
Comparison of warrant pricing models
(Iveta Karpišová)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/79137 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma