Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

conditional heteroskedasticity models

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
 (Barbora Dlouhá)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/64809 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Analysis of the Relationship Between Stock Prices and Their Volatilities
 (Ao Long)

2022, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146952 | Finance / | Práce na příbuzné téma

Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant
 (Simona Tarabová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i7nol/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma

Modelling the Volatility of Stock Markets
 (Zhuo Zhang)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107009 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma