Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
dcc garchKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(David Scholle)2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(Naďa Rosová)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/40178 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Úrokové riziko a hodnota akciového kapitálu bank
(David Vondráček)2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/yskqr/ | Finance / | Práce na příbuzné téma
Principal component analysis in Finance
(Vojtěch Fučík)2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/52451 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Modelování dopadu výkyvů cen ropy na volatilitu akciových trhů
(Antonín Konečný)2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/107291 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma