Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dcc garch

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
 (Matěj Drahokoupil)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (David Scholle)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Úrokové riziko a hodnota akciového kapitálu bank
 (David Vondráček)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yskqr/ | Finance / | Práce na příbuzné téma

Principal component analysis in Finance
 (Vojtěch Fučík)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52451 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Modelování dopadu výkyvů cen ropy na volatilitu akciových trhů
 (Antonín Konečný)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107291 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma