Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
dcc modelsKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Analysis of Price Volatility in the Energy, Agricultural, and Gold U.S. Markets: Evidence from GARCH Models.
(Md Shihab Uddin)2026, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze
• http://theses.cz/id//6dvgvm// | Economics and Management / | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(Naďa Rosová)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma