Theses on the same topic (having an identical keyword):
dcc modelsKeywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(Naďa Rosová)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/40178 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic
Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace.
(Tereza Staňková)2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70735 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic