Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

model garch

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad
 (Jakub Lunga)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/80842 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Ověření možností predikce finančních veličin pomocí finančních modelů
 (René Cabuk)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/135807 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
 (Dana Cíchová Králová)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/52829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

Modely volatility v R
 (Hubert Vágner)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/70183 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (David Scholle)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma

"Řízení rizik a Copula funkce"
 (Yuan Tian)

2019, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/139026 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
 (Jan Popelka)

2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/2793 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma

Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění
 (Milada Librová)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

• http://theses.cz/id//7fj69v// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)