Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
model garchKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(Naďa Rosová)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
(Dana Cíchová Králová)2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/52829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma
Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant
(Simona Tarabová)2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/i7nol/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma
Modely volatility v R
(Hubert Vágner)2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70183 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(David Scholle)2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Ověření možností predikce finančních veličin pomocí finančních modelů
(René Cabuk)2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/135807 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
"Řízení rizik a Copula funkce"
(Yuan Tian)2019, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/139026 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Využití lineárních a nelineárních modelů volatility při analýze českých podílových fondů a akcií
(Jan Popelka)2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/2793 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma
Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění
(Milada Librová)2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice
• http://theses.cz/id//7fj69v// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství | Práce na příbuzné téma