Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

realizovany garch model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
 (Matěj Drahokoupil)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad
 (Jakub Lunga)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/80842 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
 (Milan Fičura)

2018, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/75044 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma