Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Brownov pohyb

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

GARCH modely a R
 (Andrej Jánoš)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42132 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma

Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
 (Jakub Maštalíř)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/12087 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)