Theses on the same topic (having an identical keyword):
multivariate garch modelsKeywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic
Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant
(Simona Tarabová)2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/i7nol/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic
"Řízení rizik a Copula funkce"
(Yuan Tian)2019, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/139026 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic
The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
(Yunhao He)2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/141944 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic