Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

DCC GARCH

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Value at Risk models for Energy Risk Management
 (Martin Novák)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28909 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Matematické modely Value at Risk
 (Alžběta HOLÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ioiwgr// | Matematika / Matematika a management | Theses on a related topic

Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
 (Denisa Halouzková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105816 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů
 (Barbora Sznapková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96637 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (David Scholle)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40178 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
 (Marek Zváč)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53597 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation
 (Martin Ševčík)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70305 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu
 (Uladzimir Kazlovich)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39606 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)