Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
garchKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
(Martin Dúbravský)2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
GARCH modely a R
(Andrej Jánoš)2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/42132 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
(Jana Dembinská)2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
(Adéla Paříková)2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/51450 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(David Scholle)2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(Naďa Rosová)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
(Bohumír Bušo)2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/67372 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
(Jakub Maštalíř)2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/12087 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Analysis of Price Volatility in Natural Gas and Crude Oil Markets
(Vladimir Komarov)2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/89486 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma