Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
DCCKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Využití finančních derivátů pro risk management subjektů mezinárodního obchodu
(Uladzimir Kazlovich)2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/39606 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma
Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
(Kateřina Krejčí)2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70420 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++
(Lun Gao)2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/127758 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
(Matěj Drahokoupil)2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(David Scholle)2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
(Naďa Rosová)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma