Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
Value at RiskKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
(Kateřina Nováková)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
(Marek Zváč)2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/53597 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio
(Martin Matýsek)2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/105855 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Zhodnocení investic s využitím metody Monte Carlo v programu Lumina Analytica
(Petr Gerold)2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/45496 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma
EWMA modely časových řad
(Jan Bernard)2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/ln7zj/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma