Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
garch modelKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
(Jana Dembinská)2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
GARCH modely a R
(Andrej Jánoš)2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/42132 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Práce na příbuzné téma
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
(Adéla Paříková)2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/51450 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
(Martin Dúbravský)2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70707 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
(Bohumír Bušo)2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/67372 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
(Jakub Maštalíř)2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/12087 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Modely rizikovosti finančních aktiv a jejích determinant
(Simona Tarabová)2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/i7nol/ | Matematika / Finanční matematika | Práce na příbuzné téma
Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad
(Jakub Lunga)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/80842 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
(Dana Cíchová Králová)2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/52829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Práce na příbuzné téma
Bayesovský přístup k identifikaci dynamických ekonomických modelů
(Kamil Babula)2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/tw0vh/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma