Predikce volatility na kapitálových trzích pomocí analýzy sentimentu

Bc. Kateřina Šindelková

Master's thesis

Prediction of volatility in the capital markets using sentiment analysis

Anotácia:

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu sentimentu v oblasti financí. První část je zaměřena na trh cenných papírů, volatilitu, analýzu sentimentu a psychologii investování. Po teoretickém vysvětlení zmíněných témat je proveden sběr a zpracování dat pro analýzu sentimentu v internetových článcích týkajících se vybraných podniků. Následně je pomocí regresní analýzy posouzena závislost mezi sentimentem a vývojem volatility na kapitálových trzích.

Abstract:

This thesis is focused on the sentiment analysis especially in finance. The theoretical part is focused on securities market, volatility, sentiment analysis and psychology of investing. After the theoretical explanation of mentioned topics, data are collected and processed for the sentiment analysis in the internet articles related to the selected companies. Subsequently the dependence of the sentiment and the volatility development on the capital markets is evaluated using the regression analysis.

Kľúčové slová

analýza sentimentu, názory, slovník sentimentu, regresní analýza, volatilita, psychologie

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
• Vedúci: doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management