Martin Juráš

Master's thesis

Modelování volatility akciových trhů

Modeling of Stock Market Volatility
Abstract:
Předložena diplomová práce je věnována modelování volatility v zemích střední Evropy a USA. Práce je zaměřená na testování českého, polského a amerického trhu. Hlavním cílem diplomové práce je empirická analýza volatility na vybraných akciových trzích zemí střední Evropy a USA v období od 1. ledna 2004 do 8. března 2012 s využitím lineárních a nelineárních modelů volatility. Jako reprezentanty vybraných …more
Abstract:
This thesis id developed to modeling of stock market volatility of Central Europe and USA. Thesis is focused on testing of efficiency on Czech, Polish and American stock market. The main purpose is an empirical analysis of volatility on of the selected stock market in countries of middle Europe and USA in the period from 1. January 2004 to 8. March 2012 with using linear and nonlinear models of volatility …more
 

Keywords

volatilita lineární a nelineární modely finanční časové řady akciový trh diagnostické testy

Keywords

volatility linear and nonlinear models financial time series stock market diagnostic tests
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/90946

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Petr Seďa
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava