Zpět na vyhledávání

Ing. Monika Papoušková

Master's thesis

Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Option Pricing Methods and Their Applications
Abstract:
Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.
Abstract:
Diploma thesis deals with the basic theory of the financial derivatives, defines the methods of option pricing - analytical and simulation methods and binomial trees. It deals with the factors that influence the price of the option. Black-Scholes model, binomial model and Monte Carlo simulation are defined. Selected models are applied. The theory is based on information from literature on this topic …more
 

Keywords

binomický model Black-Scholes finanční deriváty Hull-White Monte Carlo opce
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

Papoušková, Monika. Metody oceňování opcí a jejich aplikace. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16826 Reference to the local database file of the institution