Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy – Bc. Jiří Černý, DiS.
Bc. Jiří Černý, DiS.
Diplomová práce
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Creation of Web Application for The Comparison of Black-Scholes Model and Binomial Model Within The Financial Markets
Anotace:
Diplomová práce se věnovala problematice oceňování opcí finančních produktů pomocí binomického modelu a Blackova-Scholesova modelu. Pro oba modely byla programována webová aplikace, která umožnila pomocí základních vstupních dat vytvořit modely „duálního“ chování podkladového instrumentu, např. akcie. Webová aplikace vedla k rychlému výpočtu a přehlednému grafickému znázornění ocenění call a put opcí …víceAbstract:
This thesis deals with pricing of options of financial products by means of binomial model and Black-Scholes model. A web application was programmed for both the models and thanks to this application it was possible to compare the behaviour of the underlying instrument, e.g. equities. The web application helped to quickly calculate pricing of call and put options and to show their graphs. The main …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/h0h8f/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
- Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Oponent: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
ČERNÝ, Jiří. \textit{Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy} [online].
Praha, 2014 [cit. 2021-02-24]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/933zxr/>.
Diplomová práce.
Vysoká škola finanční a správní, a.s..
Vedoucí práce doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc..
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníVysoká škola finanční a správní
Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika
Práce na příbuzné téma
-
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Galina Ruban -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Aplikace statistických metod při výpočtu celoživotní hodnoty zákazníka
Katsiaryna Samuseva -
Automated Testing of the Component-based Web Application User Interfaces
Juraj Húska -
Financial engineering a pricing strukturovaných produktů
Anna Vymětalová