Jan Bastin
Doctoral thesis
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Portfolio Optimization in the German Stock Market
Abstract:
Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, tangenciální portfolia a portfolia s maximální očekávanou výnosovou mírou, na německém akciovém trhu. Tyto investice je možné porovnat s kapitálově váženým benchmarkem i stejně váženým portfoliem. K odhadu očekávaných …moreAbstract:
The thesis focuses on the equity portfolio management with quantitative methods. We present 3 types of optimization objectives: One tries to find minimum variance portfolios, tangency portfolios and portfolios with maximized expected returns in the German stock market. It is possible to compare those investment opportunities with a market-cap weighted benchmark and an equal weighted portfolio. Expected …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70672
Thesis defence
- Date of defence: 22. 6. 2017
- Supervisor: Petr Musílek
- Reader: Jiří Witzany, Petr Budinský
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70672
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Quantitative Equity: Combining Value, Quality and Momentum
Tomáš Krampera -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Impact Investing: Portfolio Optimization in Conservation Finance
Nikola Gallová -
Optimalizace portfolia za účelem budování pasivního přijmu pomocí dividend
Jan Malý -
Optimalizace portfolia
Patrik LOJDA -
Cryptocurrency portfolio optimization
Madina Baigaliyeva -
Optimalizace portfolia kurzových sázek
Klára Jetlebová