Using carry trade as a defense against volatility – Daniel Sven Olof Hammarstrand Hansson
Daniel Sven Olof Hammarstrand Hansson
Master's thesis
Using carry trade as a defense against volatility
Using carry trade as a defense against volatility
Anotácia:
The foreign exchange market, with its exceptional daily turnover, continues to intrigue investors, economists, and policymakers. This study seeks to untangle the complexities of this volatile market and specifically examines the viability of carry trades as a defense against market volatility. Using four G10 currency pairs, historical data on foreign exchange rates, interest rates, Volatility Index …viacAbstract:
The foreign exchange market, with its exceptional daily turnover, continues to intrigue investors, economists, and policymakers. This study seeks to untangle the complexities of this volatile market and specifically examines the viability of carry trades as a defense against market volatility. Using four G10 currency pairs, historical data on foreign exchange rates, interest rates, Volatility Index …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2023
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/90514
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 16. 6. 2023
- Vedúci: Karel Brůna
- Oponent: Ondřej Šíma
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90514
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finance and Accounting
Práce na příbuzné téma
-
Analýza vývoje měnového kurzu na základě koncepce nekryté úrokové parity
Marek Macháček -
Nekrytá úroková parita a její využití v režimu cílování inflace na příkladu České republiky a Maďarska
Jiří Jurgovski -
Nekrytá úroková parita jako determinanta měnového kurzu vybraných zemí EU
František Špaček -
Effect of Implied Volatility on FX Carry Trade
Lukáš Varga -
Stock Market and Macroeconomic Variables: VAR and PVAR Approach
Matěj Doležal