Pravděpodobnostní modely kolektivního rizika

Bc. Lucie Pešková

Master's thesis

Probability models of collective risk

Abstract:

Cílem diplomové práce je teoreticky popsat a aplikovat na reálných datech základní, přesné, přibližné a simulační metody pravděpodobnostního modelování kolektivního rizika. V teoretické části jsou uvedeny důležité definice modelů a základní charakteristiky kolektiv-ního rizika a simulace pomocí metody Monte Carlo. V praktické části jsou prezentovány teore-ticky popsané modely na reálných datech. Vstupní data jsou zpracována ve statistickém pro-gramu STATGRAPHICS Centurion XVII a následné výpočty jsou provedeny v tabulkovém procesoru MS Excel.

Abstract:

The aim of the diploma thesis is to theoretically describe and apply basic, accurate, approxima-te and simulation methods of probabilistic modeling of collective risk to real data. The theore-tical part contains important definitions of models and basic characteristics of collective risk and simulation using the Monte Carlo method. The practical part presents theoretically de-scribed models on real data. The input data are processed in the statistical program STAT-GRAPHICS Centurion XVII and subsequent calculations are performed in the MS Excel spreadsheet.

Keywords

Kolektivní model rizika, složená rozdělení, smíšená rozdělení, aproximační modely, riziková přirážka, simulace Monte Carlo.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2020

Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

• Supervisor: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
System Engineering and Informatics / Insurance Engineering