Zpět na vyhledávání

Viliam Gajdoš

Master's thesis

Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody

A market risk verification by implementing the delta-normal method
 

Keywords

trhové riziko akcie menové kurzy obligácie komodity lineárne deriváty kovariančná matica výnosy aktív smerodajná odchýlka portfólio delta-normal metóda VaR cash-flow mapovanie nepodmienený odhad EWMA metóda čiastková VaR hraničná VaR prírastková VaR
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/69097

Thesis defence

  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.