Andrej Jánoš
Bachelor's thesis
GARCH modely a R
GARCH modely a R
Abstract:
V předložené práci se věnujeme pojmu volatility a základním modelům volatility ARCH a GARCH. Nejprve je popsána volatilita, její vlastnosti, obecná struktura modelů volatility a historická volatilita. Poté jsou představeny modely ARCH a GARCH, jsou zkoumány jejich vlastnosti, odhady parametrů a možnosti využití těchto modelů v modelování a předpovídání volatility. Podstatnou částí práce jsou podrobně …moreAbstract:
The work is devoted to the concept of volatility and the basic models of volatility ARCH and GARCH. Firstly, volatility, properties of volatility, general structure of the models and historical volatility is described. Then the ARCH and GARCH volatility models are introduced and their properties, estimation methods and the possibility of implementation of these models in modeling and forecasting volatility …moreAbstract:
V predloženej práci sa venujeme pojmu volatility a základným modelom volatility ARCH a GARCH. Najskôr je popísaná volatilita, jej vlastnosti, obecná štruktúra modelov volatility a historická volatilita. Potom sú predstavené modely ARCH a GARCH, sú skúmané ich vlastnosti, odhady parametrov a možnosti využitia týchto modelov v modelovaní a predpovedaní volatility. Podstatnou časťou práce sú podrobne …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2014
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/42132
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2014
- Supervisor: Milan Bašta
- Reader: Martina Hejdová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/42132
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie
Theses on a related topic
-
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Inventář osobního fondu Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumila Babánka
Lucie Dvořáková -
Výzkum zákaznické spokojenosti firmy ARCH consulting s.r.o.
Dominik Dlouhý -
Architektura - akad. arch. Václav Dvořák
Václav DVOŘÁK -
Proměny architektonického prostoru 20. století
Lukáš Svoboda -
Veletrh FOR ARCH - nástroj marketingové komunikace firmy ELKO EP, s. r. o.
Monika Půčková -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem
Kateřina Tučková