Tvorba investičního portfolia fyzické osoby

Ing. David Novotný

Bakalářská práce

Anotace:

Tato bakalářská práce se zabývá optimální skladbou investičního portfolia pro fyzickou osobu. Byl využit teoretický základ o základním principu tvorby diverzifikovaného portfolia s ohledem na riziko, výnos a právní aspekty, které ovlivňují současnou tvorbu optimálního investičního portfolia. Práce zpracovává historická data amerických akcií S&P 500 a desetiletého amerického dluhopisu mezi obdobím 1929–2018. Pomocí jednotlivých analýz dluhopisů a akcií dokážeme poukázat na pozitivní i na negativní scénáře vývoje investičního portfolia, jak v ekonomické expanzi, tak i v ekonomické recesi. Porovnáním s historickou inflací dosáhneme vyjádření reálného výnosu portfolia a docílíme komparace efektivnosti jednotlivých investic. Výsledky těchto analýz byly využity k optimální skladbě diverzifikovaného portfolia a k dostatečné připravenosti investora na pravděpodobný vývoj zainvestovaných finančních prostředků.

Abstract:

This bachelor thesis deals with the optimal composition of the investment portfolio for an individual investor. The thesis uses the theoretical basis of the basic principle of diversified portfolio in terms of the risk, yield and legal aspects that influence the current creation of the optimal investment portfolio. It processes historical data of US S&P 500 and 10-year US bonds from 1929 to 2018. With the analyses of the bond and equities, we can point out the positive and negative scenarios of the investment portfolio, in both economic scenarios – an economic expansion and an economic recession. The comparison with historical inflation results in a real portfolio return and a comparison of the effectiveness for individual investments. The results of these analyzes are used to optimize the composition of the diversified portfolio and to prepare the investor for the probable progression of the invested funds.

Klíčová slova

Investice, portfolio, výnos, riziko, diverzifikace, Investment, earnings, risk, diversification

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
• Vedoucí: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Mgr. Petr Šuleř, PhD.
• Oponent: Ing. Jakub Horák, MBA

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku - kombinovaná forma