Návrh a implementácia BI riešenia v poisťovníctve

Matej Majling

Master's thesis

Návrh a implementace BI řešení v pojišťovnictví

Abstract:

Diplomová práce se zaobírá možnostmi aplikace Business Intelligence v oblasti pojišťovnictví. Hlavním cílem je analýza, návrh a implementace vzorového BI řešení na platformě QlikView v menších neživotních pojišťovnách s ohledem na vybrané aspekty regulatorní směrnice Evropské unie pro dohled v pojišťovnictví Solvency II. Těmihle aspekty je část vstupních parametrů potřebných pro ocenění rizika pojistného a technických rezerv v členění dle skupin neživotních pojištění definovaných direktivou Solvency II. Práce je členěna do tří částí. V první teoretické části je rozebraná BI platforma QlikView, její postavení na trhu, architektura, jednotlivé komponenty a využívané technologie. Dále jsou představené hlavní specifika a odlišnosti tohohle nástroje při vývoji aplikací oproti tradičním nástrojům BI, mezi které patří především asociativní datový model. Druhá část práce se zaobírá problematikou rizik v pojišťovnictví, jejich kvantifikací a metodami měření solventnosti pojišťoven, především podle nového přístupu, který představuje direktiva Solvency II a ukazatele kapitálových požadavků SCR (Solvency Capital Requirement) a MCR (Minimum Capital Requirement), které definuje. Jednotlivé kapitoly přibližují samotnou koncepci směrnice Solvency II a její standardní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku SCR se zaměřením na riziko pojistného a technických rezerv. Třetí praktická část spájí obě teoretické oblasti a představuje přehledný návod a doporučení pro vývoj BI aplikací na platformě QlikView se zaměřením na využití v menších neživotních pojišťovnách k sledování výkonnosti jejich činnosti, případně k oceňování některých typů rizik. Praktická část a její výstupy tvoří základní koncepční rámec vývoje BI řešení pro menší neživotné pojišťovny a zároveň představuje hlavní přínos diplomové práce.

Abstract:

The topic of this master thesis is the application of BI (Business Intelligence) Solutions in the insurance industry. The main objectives are the creation of model analyses and the design and implementation of partial BI solutions on the QlikView platform for smaller non-life insurance companies. The model also takes into consideration aspects of the new EU insurance regulatory directive, Solvency II, by selecting input parameters needed for the calculation of premium and reserve risk using segmentation rules from the lines of business specified in the directive. The thesis consists of three main parts. The first focuses on the QlikView BI platform, its market place, architecture, SW components and the technologies it takes advantage of. It also examines the differences and specific aspects of developing a BI solution using QlikView, compared to other more traditional platforms - one of these aspects is associative data modeling. The second part of the thesis focuses on the financial risks that insurance companies are exposed to, methods for their quantification and techniques that are used for solvency determination -- based upon Solvency II guidelines -- using SCR (Solvency Capital Requirement) and MCR (Minimum Capital Requirement) indicators. Particular chapters explain the concept behind the Solvency II directives and demonstrate the structure of standard formulae used for SCR calculations, which are used for ascertaining the Premium and/or Reserve risk. The final part of the thesis builds upon the earlier sections and contains practical instructions and recommendations for the development of BI solutions based on the QlikView platform in smaller non-life insurance companies. A designed model of the BI application can primarily be used for basic corporate performance monitoring but can also assist in the partial calculation of some risk categories according to the Solvency II directives. The practical section -- which is the ultimate product and the main benefit of this master thesis -- expands beyond the theory to provide a basic conceptual framework for the development of BI applications in small insurance company environments.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá možnosťami aplikácie Business Intelligence v oblasti poisťovníctva. Hlavným cieľom je analýza, návrh a implementácia vzorového BI riešenia na platforme QlikView v menších neživotných poisťovniach s ohľadom na vybrané aspekty regulatórnej smernice Európskej únie pre dohľad v poisťovníctve Solvency II. Týmito aspektmi je časť vstupných parametrov potrebných pre ocenenie rizika poistného a technických rezerv v členení podľa skupín neživotných poistení definovaných direktívou Solvency II. Práca je členená do troch častí. V prvej teoretickej časti je rozobraná BI platforma QlikView, jej postavenie na trhu, architektúra, jednotlivé komponenty a využívané technológie. Ďalej sú predstavené hlavné špecifiká a odlišnosti tohto nástroja pri vývoji aplikácií oproti tradičným nástrojom BI, medzi ktoré patrí hlavne asociatívny dátový model. Druhá časť práce sa zaoberá problematikou rizík v poisťovníctve, ich kvantifikáciou a metódami merania solventnosti poisťovní, predovšetkým podľa nového prístupu, ktorý predstavuje direktíva Solvency II a ňou definované ukazatele kapitálových požiadaviek SCR (Solvency Capital Requirement) a MCR (Minimum Capital Requirement). Jednotlivé kapitoly približujú samotnú koncepciu smernice Solvency II a jej štandardný model pre výpočet solventnostnej kapitálovej požiadavky SCR so zameraním na riziko poistného a technických rezerv. Tretia praktická časť spája obe teoretické oblasti a predstavuje prehľadný návod a doporučenia pre vývoj BI aplikácií na platforme QlikView so zameraním na využitie v menších neživotných poisťovniach k sledovaniu výkonnosti ich činnosti, prípadne k oceňovaniu niektorých typov rizík. Praktická časť a jej výstupy tvoria základný koncepčný rámec vývoja BI riešení pre menšie neživotné poisťovne a zároveň predstavuje hlavný prínos diplomovej práce.

Keywords

solventnost pojišťoven, oceňování rizik, Solvency II, Business Intelligence, pojistné ukazatele, QlikView

Keywords

insurance indicators, solvency of insurance companies, risk quantification, Solvency II, Business Intelligence, QlikView

Keywords

Business Intelligence, ocenenie rizík, Solvency II, solventnosť poisťovní, QlikView, poistné ukazovatele

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2011

Thesis defence

• Date of defence: 27. 8. 2013
• Supervisor: Ota Novotný
• Reader: Jaroslav Daňhel

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie