Bc. et Bc. Jakub Buček
Master's thesis
Analýza přežití v credit scoringu
Survival analysis in credit scoring
Abstract:
Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet modely analýzy přežití pro odhad pravděpodobnosti selhání a ztráty ze selhání. K dosažení tohoto cíle jsou v práci představeny parametrické modely, a to exponenciální, Weibullův, log-normální, log-logistický a gama model, a dále semiparametrický Coxův model. V práci jsou představeny souvislosti credit scoringu a analýzy přežití. Prezentovaná …moreAbstract:
The aim of the present work is to describe models of survival analysis for estimation of probability of default and loss given default and to test them on the real data. To achieve this, the work presents parametric models including exponential, Weibull, log-normal, log-logistic and gamma model, and semiparametric Cox model. The work introduces the context of credit scoring and survival analysis. The …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ka8z9/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2015
- Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
- Reader: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis
Theses on a related topic
-
Modeling and prediction of the probability of default for retail loans
Roman Pavlata -
Swapy úvěrového selhání při řízení úvěrového rizika
Tereza Halfarová -
Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank
Kateřina Lasáková -
Modelování pravděpodobnosti selhání banky s využitím skoringových modelů
Andrea Matoušková -
Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank
Eva Pardubická -
On Estimation of Point-in-Time Loss Given Default: A Comparative Study
Michal Kuchta -
Modern approach to Survival Analysis
Lukáš Boček -
Analysis of winning streaks in the NHL
Tomáš Virba