Bc. et Bc. Jakub Buček

Diplomová práce

Analýza přežití v credit scoringu

Survival analysis in credit scoring
Anotace:
Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet modely analýzy přežití pro odhad pravděpodobnosti selhání a ztráty ze selhání. K dosažení tohoto cíle jsou v práci představeny parametrické modely, a to exponenciální, Weibullův, log-normální, log-logistický a gama model, a dále semiparametrický Coxův model. V práci jsou představeny souvislosti credit scoringu a analýzy přežití. Prezentovaná …více
Abstract:
The aim of the present work is to describe models of survival analysis for estimation of probability of default and loss given default and to test them on the real data. To achieve this, the work presents parametric models including exponential, Weibull, log-normal, log-logistic and gamma model, and semiparametric Cox model. The work introduces the context of credit scoring and survival analysis. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat