Analýza přežití v credit scoringu

Bc. et Bc. Jakub Buček

Diplomová práce

Survival analysis in credit scoring

Anotace:

Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet modely analýzy přežití pro odhad pravděpodobnosti selhání a ztráty ze selhání. K dosažení tohoto cíle jsou v práci představeny parametrické modely, a to exponenciální, Weibullův, log-normální, log-logistický a gama model, a dále semiparametrický Coxův model. V práci jsou představeny souvislosti credit scoringu a analýzy přežití. Prezentovaná teorie je nakonec aplikována na reálná úvěrová data.

Abstract:

The aim of the present work is to describe models of survival analysis for estimation of probability of default and loss given default and to test them on the real data. To achieve this, the work presents parametric models including exponential, Weibull, log-normal, log-logistic and gamma model, and semiparametric Cox model. The work introduces the context of credit scoring and survival analysis. The present theory is finally applied to real credit data.

Klíčová slova

Credit scoring, Pravděpodobnost selhání, Ztráta ze selhání, Míra výtěžnosti, Analýza přežití, Coxův model, Probability of Default, Loss Given Default, Recovery Rate, Survival Analysis, Cox Model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
• Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat