Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu – David Mesenský
David Mesenský
Bachelor's thesis
Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu
Modeling LIBOR using Vasicek model
Anotácia:
Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model …viacAbstract:
This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79141
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
- Vedúci: Jiří Málek
- Oponent: David Chval
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79141
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Modelování dynamiky úrokových sazeb a jejich vlivu na reálnou ekonomicku aktivitu
Petr Bořil -
Vliv změn úrokových sazeb na odvětví faktoringu
Marie Hamerská -
Vliv změn úrokových sazeb na zadluženost českých domácností
Pavla Winklerová -
Analýza úrokových sazeb peněžního trhu v ČR.
Jakub Šulc -
Portfolio management dluhopisových portfolií v dobách nízkých úrokových sazeb
Olga Grulichová -
Implikace behaviorální ekonomie pro měnovou politiku v době nulových úrokových sazeb
Daniel Pilný -
Investování pro občany v prostředí nízkých úrokových sazeb
Jakub Vondráček -
Interest Rate Modeling
Kamil Kladívko